Ao menos no Blender 2.91.0, podes fazer isso indo em “Editor type”, “Outliner” dentro de “Data”.
A partir daqui, caso queiras colocar um grupo que tenha a cena como parente, clique com o botão direito em “Scene Collection”, clique em “New Collection”, selecione os objetos que queres e coloque na coleção/grupo criado (geralmente chamado de “Collection 2”).
Caso queiras criar uma coleção/grupo filho de uma outra, basta clicar com o botão direito na coleção-mãe e depois em “New” e, a partir daqui fazer o processo conforme parágrafo anterior.
Eu não sou usuário experiente no Blender, por isso não sei se existe uma forma de perpetuamente ligar as ações de transformação e rotação dos objetos inseridos na coleção. Porém, sei que podes ter o mesmo efeito clicando com o botão direito na coleção, selecionado “Select Objects” e a partir dali fazer as alterações no modo de objeto (“Object Mode”).